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如果你不小心点击了连信发的短信链接，可以采取以下步骤应对。
1、保持冷静：不要惊慌失措，保持冷静，不要随意输入个人信息或进行其他操作。
2、确认链接来源：确认短信的来源是否可靠，如果是陌生人或可疑的链接，建议不要继续点击。
3、检查手机安全：检查手机是否存在异常，如发热、卡顿等，可以使用手机自带的病毒查杀工具进行扫描。
4、不要输入个人信息：不要在链接中输入个人信息，特别是银行卡号、密码等敏感信息。
5、及时报警：如果你确信链接是诈骗或恶意链接，建议立即报警并提供相关信息。
如果已经点击了链接并且输入了个人信息，建议立即联系银行等相关机构进行挂失和冻结账户等措施，以避免遭受损失，也可以联系手机运营商客服寻求帮助和建议。
对于不明来源的短信链接，一定要谨慎对待，不要轻易点击和输入个人信息，也要加强手机安全保护，定期更新操作系统和病毒库等。